带借贷利率和干扰的 双Poisson-Geometric风险过程模型

摘要：

考虑了带借贷利率及干扰的双复合Poisson-Geometric风险过程,借助全期望公式、微分和伊藤积分等知识,并综合引起破产的原因得到无限时破产概率积分微分方程和有限时破产概率的积分偏微分方程.

关键词：借贷、复合Poisson-Geometric过程、布朗运动、破产概率、积分微分方程、积分偏微分方程

所属期刊栏目：41

分类号：O211.9(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金项目61374080,11271193;江苏高校自然科学研究项目11KJB110005

在线出版日期：2019-12-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：54-63