O-U过程下具有不确定执行价格的领子期权定价

摘要：

假设股票价格遵循广义O-U(Ornstein-Uhlenback)过程,执行价格为不确定执行价格并服从几何分数布朗运动,利用拟鞅和测度变换的方法,得到该模型下领子期权定价公式并进行数值分析.该结果推广了常数参数下领子期权的结果,为金融衍生品创新提供了更多的理论依据.

关键词：O-U过程、不确定执行价格、分数布朗运动、领子期权、拟鞅

所属期刊栏目：41

分类号：O211.6(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金项目11501164;河北省教育厅重点基金项目ZD2018065

在线出版日期：2019-08-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：70-76