极值指标下平稳序列的风险测度

摘要：

平稳金融序列存在相依性,不满足独立同分布假设下极值理论的条件约束.讨论了极值指标下平稳随机序列的风险测度,通过估计极值指标θ并修正广义极值分布的位置参数和尺度参数,得到平稳随机序列的风险值.实证和检验表明平稳金融序列需要极值指标修正模型,提高风险值估计的准确度.

关键词：极值理论、平稳序列、相依性、极值指标

所属期刊栏目：40

分类号：O212.3(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金项目11571283

在线出版日期：2018-10-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：79-84