多因子欧式期权定价的主成分蒙特卡罗加速方法

摘要：

针对多个随机因子的欧式期权定价问题,提出了一种基于主成分分析的多元控制变量的蒙特卡罗加速框架.其核心思想是,使用单个主成分替换收益函数中的原始随机变量以便更易获得定价问题的精确值,从而可将近似的收益函数作为控制变量.由于主成分的独立性,使用多元控制变量的蒙特卡罗模拟方法比单个控制变量具有更好的加速效果.对多资产期权和亚式期权的数值实验验证了本文算法的高效性和稳定性.

关键词：期权定价、主成分分析、蒙特卡罗模拟、多元控制变量

所属期刊栏目：40

分类号：O242.1(计算数学)

资助基金：国家自然科学基金数学天元基金项目11626194;中央高校基本科研业务费专项资金项目SWU1609009

在线出版日期：2018-01-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：88-97