函数型非参数部分自回归模型及其在金融中的应用

摘要：

结合金融市场中的滞后现象以及函数型协变量和响应变量之间的非线性关系提出了函数型非参数部分自回归模型,接着使用profile最小二乘方法和非参数核估计方法给出了该模型的估计,并通过统计模拟验证了该方法的有效性,最后通过上证指数的实例验证了模型的预测能力.

关键词：函数型数据、高频数据、非参数部分自回归模型、核估计

所属期刊栏目：39

分类号：O212.7(概率论与数理统计)

资助基金：全国统计科学研究计划项目2012LY153;滁州学院科研启动基金资助项目2014qd012;安徽省自然科学基金研究项目1508085QA14;安徽省高等学校省级自然科学研究项目KJ2014A180

在线出版日期：2018-01-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：96-101