基于EGARCH(1,1)-M模型的国际石油价格与中国股指收益率的关联实证

摘要：

以2008年1月4日-2012年11月18日的周度数据为样本,采用双因子EGARCH(1,1)-M模型,研究了经济危机背景下国际石油价格波动对中国股票市场18个行业股指收益率的影响,并对双因子EGARCH(1,1)-M 模型运用于石油价格对股指收益率的影响研究进行了检验.

关键词：原油、股票、石油价格、双因子模型

所属期刊栏目：35

分类号：O29;F832.5(应用数学)

资助基金：重庆市人文社会科学重点研究基地项目09SKB04、 09SKB01;西南大学中央高校基本科研项目SWU1309003,SWU1309431

在线出版日期：2013-12-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：15-23