理赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型

摘要：

对保费收入为复合Poisson过程,而理赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型进行研究,给出了生存概率满足的积分方程及其在指数分布下的具体表达式,并运用鞅方法得出了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,同时导出有限时间内生存概率的偏积分-微分方程.

关键词：Poisson-Geometric过程、鞅、破产概率、Lundberg不等式、积分方程

所属期刊栏目：35

分类号：O211.67(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金资助项目11161020;云南省科技厅自然科学研究基金资助项目2008CD186;云南省教育厅科研基金资助项目2011C121

在线出版日期：2013-05-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：78-83