退保因素下保费收入为复合Poisson过程的风险模型
研究了一类风险过程,其中保费收入为复合Poisson过程,描述索赔及退保的计数过程分别为保单到达过程的P-稀疏过程与q-稀疏过程.运用鞅方法得出了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,并通过数值计算分析了初始资本、期望理赔额及理赔比例、退保比例对保险公司破产概率的影响.
Poisson过程、鞅、破产概率、Lundberg不等式、稀疏过程
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O211.67(概率论与数理统计)
云南省教育厅科研基金资助项目07Y10102;红河学院博士、硕士科研基金资助项目XSS06008
2010-06-30(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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