房地产投资风险非预期损失量化及控制研究

摘要：

针对房地产企业非预期损失及其控制方法进行研究，提出了房地产企业经风险调整后的赊销收益（Risk-Adiusted Return on Investment，RARI）的概念及其计算方法；进而得到房地产企业为防备由投资风险引发的非预期损失（Unexpected Loss，UL）应备留的“投资风险资本”（Capitalat Investment Risk，CIR），并建立了经风险调整后的投资风险资本收益模型（Investment Risk Return on Capital，IRROC），使房地产企业投资收益与其所承受的风险相匹配。

关键词：投资风险资本(CIR)、RARI、非预期损失(UL)、IRROC模型

所属期刊栏目：9

分类号：F830.59(金融、银行)

在线出版日期：2012-04-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：13-16