基于CVaR的逼近算法求解一类随机逆变分不等式

摘要：

随机逆变分不等式是变分不等式领域的重要分支,其被广泛的应用于交通均衡、网络经济均衡、电力系统、物流供应链管理等实际问题.主要工作是通过定义随机逆变分不等式的正则化间隙函数,研究了基于CVaR的一类随机逆变分不等式的逼近算法,并在一定条件下,运用拟蒙特卡洛方法得到这类随机逆变分不等式的解.

关键词：随机逆变分不等式、基于CVaR、逼近算法、正则化间隙函数、拟蒙特卡洛方法

所属期刊栏目：44

分类号：O174.41;O224(数学分析)

资助基金：国家自然科学基金青年科学基金项目11701480;中央高校基金青年教师项目2015NZYQN70

在线出版日期：2018-07-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：319-325