基于ARIMA模型的黄金价格实证分析
本研究以2011年10月至2014年2月的上海黄金交易所黄金Au100g每日的加权平均价为例,以时间序列的相关理论为基础,建立ARIMA(2,1,0)模型对黄金价格的走势进行实证分析,并对2014年3月至2014年5月的数据进行短期预测.实验结果表明,ARIMA(2,1,0)模型能够比较准确地刻画黄金价格的动态走势,这为中国黄金投资者更好地预测黄金市场的行情提供了一个可行的方法,也为他们理性地投资黄金提供了一个理论依据.
黄金、时间序列、ARIMA模型、短期预测
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F22;F830.94(经济计算、经济数学方法)
国家自然科学基金61304155;北京市委组织部优秀人才项目2012D005003000005;北京工商大学研究生部促进人才培养综合改革项目19005428069
2015-05-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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