基于铜产业链的跨市场统计套利实证检验

摘要：

统计套利首先需要找到具有高相关性,且价格有长期均衡关系的两个金融资产,我们尝试从产业链的视角来寻找这样的资产组合.我们对基于铜产业链的跨市场统计套利进行了实证检验,实证结果表明:我国的铜期货市场经过多年发展,初步具备了价格发现功能,铜期货价格与相关上市公司股票价格间存在着长期均衡关系.基于铜产业链的跨市场统计套利在实践上是可行的.

关键词：统计套利、协整、产业链、跨市场

所属期刊栏目：39

分类号：F830.9(金融、银行)

在线出版日期：2013-07-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：432-437