沪深港股指时间序列GRANGER因果关系变化分析

摘要：

目的 在于利用时间序列分析理论研究证券市场间Granger因果关系及其变化.以沪、深、港三证券市场每日收盘综指数据为基础,检验其形成的指数时间序列之间Granger因果关系的存在性,据此分析在香港回归前后三市场指数时间序列间Granger因果关系及其变化情况.根据检验表明:(1)各分析时段里香港与上海、深圳间不存在Granger因果关系,而上海与深圳间存在Granger因果关系；(2)各分析时段里三市场间均存在Granger同期因果关系.

关键词：时间序列、Granger因果关系、证券指数

所属期刊栏目：39

分类号：O29(应用数学)

资助基金：西南民族大学青年梯队项目12NZYTD21;青年科研项目12NZYQN29

在线出版日期：2013-07-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：373-376