CEV下有交易费用且标的资产在B&P共同作下的回望期权定价

摘要：

基于Goldman回望期权定价模型的基础, 利用Ito公式, 保值策略, 研究了股票价格服从CEV模型和B&P过程, 且存在交易费用的回望期权的定价模型.

关键词：期权定价、回望期权、交易费用、CEV模型、B&P过程

所属期刊栏目：36

分类号：F830.9(金融、银行)

资助基金：陕西省教育厅专项科研基金项目06JK152

在线出版日期：2010-05-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：70-73