多风险资产期权定价模型及其应用

摘要：

为了研究能使投资于多种风险资产的风险最小或收益最大的最优组合投资问题, 首先给出了市场的假设条件, 根据投资准则建立一个多目标二次规划模型, 再利用统计出来的相关数据将此转化为两个单目标规划问题, 利用其最大效用函数是随机控制问题对应的方程, 给出最优投资策略的线性方程组, 所得解即为所寻求的最优组合投资方案. 通过实例表明此模型在实际的投资组合中有重大的现实意义.

关键词：风险资产、投资组合、二次规划、风险、收益率

所属期刊栏目：35

分类号：F830.59(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金项目40271037

在线出版日期：2009-07-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：579-582