希尔伯特空间方法下的CAPM

摘要：

1983年Chamberlain,G.and M.Rothschild首次将希尔伯特空间理论用于证券资本市场研究,本文追寻这一思路,用数学条件表述证券市场特征,引入随机变量希尔伯特空间,给出著名CAPM模型的形式化推导.

关键词：随机向量、希尔伯特空间、随机贴现因子定理、资本资产定价模型

所属期刊栏目：32

分类号：F830.91(金融、银行)

在线出版日期：2006-04-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：172-175