证券组合模型系数的凸二次规划求解方法

摘要：

证券组合问题是二次规划问题,在证券组合模型中的协方差矩阵为正定的条件下,利用矩阵理论将其转化为等价的无约束优化问题.并且建立了原问题的K-T点与等价无约束问题的稳定点之间的关系.为证券组合投资的最优化提供科学依据和有效的计算方法.

关键词：组合系数、协方差矩阵、二次规划、K-T点、稳定点

所属期刊栏目：31

分类号：O221.2(运筹学)

在线出版日期：2005-11-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：859-860