CVaR的灵敏度分析

摘要：

是对CVaR关于投资组合的灵敏度进行分析,得到CVaR关于投资组合一阶、二阶偏导数的解析表达式.通过对CVaR的灵敏度的仿真,验证了CVaR的凸性并为寻求最优投资比例提供了一种方法.

关键词：CVaR、VaR、灵敏度、风险管理

所属期刊栏目：31

分类号：F830.9(金融、银行)

在线出版日期：2005-10-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：697-700