应用R/S分析方法研究金融时间序列

摘要：

应用赫斯特提出的重标极差分析法(RescaledRangeAnalysis)即R/S分析法,研究金融时间序列,通过对上海股票市场综合指数日收益数据的实证分析,认为上海股票市场具有分形结构,收益率时间序列是有偏的随机游走.

关键词：非线性、R/S分析、赫斯特指数、分形

所属期刊栏目：31

分类号：O29;TB11(应用数学)

在线出版日期：2005-10-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：693-696