Black-Scholes期权定价模型的一种改进方法

摘要：

讨论了Black-Scholes模型的定价偏差,给出了一种改进方法.假设利率是随机的且风险资产的价格过程服从跳-扩散过程的情况下,研究了欧式期权定价问题,得到了欧式看涨期权和看跌期权定价公式及平价关系.

关键词：Black-Scholes模型、跳-扩散过程、平价关系

所属期刊栏目：31

分类号：O211.6;F830.9(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金79970022;航空基金02J53079

在线出版日期：2005-08-04（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：504-507