期货套期保值的最优套头比分析

摘要：

主要讨论了期货套期保值的最优套头比的计算.在约翰逊和司坦因将债券组合理论引入套期保值分析后,我们计算出了最优的套头比,并用此分析了早期"幼稚的方法"、JSE方法和HKM方法,指出了他们各自的特征和优越之出.在此基础上我们提出,完全的套期保值套头比还应考虑对期货市场本身因素的准确度量.

关键词：期货、套期保值、套头比、风险

所属期刊栏目：29

分类号：F830.9(金融、银行)

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：203-206