10.3969/j.issn.1004-3926.2002.08.003
中国证券市场周末效应研究
周末效应作为一种各国证券市场共有的市场异例现象,在EMH的研究中具较重要的研究价值和地位,受到西方学术界的广泛关注和探讨.本文以标准的随机游走模型为基础,利用沪深股票市场近十年的历史数据,对中国证券市场是否存在"周末效应"进行实证检验和分析,并据此对中国证券市场是否达到弱式有效性提出自己的看法.
市场异例、周末效应、随机游走、弱式有效市场
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F830.91(金融、银行)
西南民族学院硕士点建设项目
2005-04-14(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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