10.3969/j.issn.0258-2724.2004.04.021
等执行价值期权的价值和执行时机差异研究
以执行价值处处相等的一系列连续红利期权和变执行价格期权为例,用有限差分法分别计算其价值.指出在执行价格变化的情况下,美式无红利看涨期权无提前执行的必要这一经典结论,只是执行价格变化为零时的特殊结论;任何时刻执行价值相等的期权,其价值有差别,并分析了差别产生的原因及其影响因素.
期权、红利、变执行价格、执行价值
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F224(经济计算、经济数学方法)
国家自然科学基金70177054
2004-08-18(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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