国际原油与黄金价格的风险传染关系研究
以WTI原油期货价格和伦敦黄金定盘价作为研究对象,通过构建Copula模型明确市场间的风险相依强度,并结合使用向量自回归(VAR)模型对其风险传染方向进行研究.研究结果表明:国际原油价格和国际黄金价格之间存在着明显的动态风险相依关系与双向风险溢出效应.相对而言,国际原油价格波动传染到黄金市场的用时较短,对黄金价格变化影响较大;而国际黄金价格的变动传染到原油市场则用时稍长,且对原油价格波动的影响相对较小.
国际原油、国际黄金、大宗商品市场、风险依存度、风险传染、溢出效应、金融风险
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F830.93(金融、银行)
教育部人文社会科学基金项目15YJA630076;四川省教育厅人文社会科学重点项目14SA0039;四川省科技青年基金项目2015JQ0010;四川省科技创新苗子工程资助项目2014-018;四川省大学生创新创业训练计划项目201510616061;成都理工大学中青年骨干教师培养计划资助项目JXGG201420
2016-07-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
共8页
103-110
