信用衍生品定价及潜在风险研究综述

摘要：

20世纪90年代以来信用衍生品迅速发展,已成为重要的风险管理工具.其蕴含的潜在风险与相关定价方法发展相互影响,共同构成信用衍生品理论研究的核心内容.现有研究成果主要集中在以下三方面:(1)信用衍生品定价问题,包括单名产品定价和多名产品定价;(2)潜在风险则包括借款人或贷款人的道德风险、柠檬问题等;(3)宏观研究则涉及信用衍生品对货币政策的影响以及信用衍生品市场同其他信用衍生市场的相互影响.

关键词：信用衍生品、潜在风险、资产定价、逆向选择、道德风险

所属期刊栏目：9

分类号：F830.45(金融、银行)

资助基金：教育部高等学校博士学科点专项科研基金20060056013

在线出版日期：2008-05-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：6-12