中国期货市场流动性与波动性关系的实证研究

摘要：

根据混合分布假设理论(MDH)等前人研究成果,及对中国期货市场三个主要期货交易品种铜、铝和天然胶期货的日流动性和日波动性的实证研究,可以发现:交易量与波动率有显著的正相关关系,持仓量与波动率有显著的负相关关系;而流动性比率与波动性却并没有显著的关系.

关键词：期货市场、流动性、波动性

所属期刊栏目：8

分类号：F830.9(金融、银行)

在线出版日期：2007-07-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：122-128