10.3969/j.issn.1009-4474.2006.04.023
从分笔交易数据透视中国债券市场流动性
采用分笔交易数据,用相对买卖价差分析我国债券市场流动性,可以得出如下结论:各期限国债流动性差异不大,短期和长期国债流动性相对较好;国债买卖价差最小,可转债累计深度最大;债券市场流动性和波动性特征之间存在紧密的内在联系.
债券流动性、流动性市场、债券市场、交易数据
7
F830.9(金融、银行)
2006-09-18(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共7页
98-104
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10.3969/j.issn.1009-4474.2006.04.023
债券流动性、流动性市场、债券市场、交易数据
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F830.9(金融、银行)
2006-09-18(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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