10.3969/j.issn.1009-4474.2004.06.019
基金业绩贝叶斯评价研究
已有的业绩评价指标多依据一个或多个历史统计数据,往往忽视直觉与数据分析相结合.而将贝叶斯统计推断理论引入证券投资基金业绩评价过程,却能很好地将二者结合起来.该方法首先建立关于管理技能的灵活的先验信念集合,并将这些先验信念与一般多因素模型相结合,进而推导出模型中的截距项--α的后验期望代数解.这为证券投资基金业绩评价提供了一个崭新的视角.
贝叶斯、证券投资基金、业绩评价
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F272.5(企业经济)
2004-12-16(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共4页
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