流动性覆盖率在基金流动性风险管理中的运用

摘要：

基金资产配置变动以及基金投资者投资需求变化等因素都会导致基金流动性风险的发生,随着基金行业的发展,流动性风险管理日益成为基金组合风险管理的重要内容.本文分析了近年来证券投资基金流动性风险现状,总结了国内外证券投资基金流动性风险监管措施,在巴塞尔协议流动性覆盖率指标的基础上,综合评估了流动性覆盖率在基金组合流动性管理以及抑制系统性风险方面的运用效果,并建议监管部门在制定基金流动性监管政策时需要在风险和收益之间取得均衡,实施机构应当将风险体系指标纳入投资运作日常管理中.

关键词：证券投资基金、流动性风险、流动性覆盖率

分类号：F830.91(金融、银行)

在线出版日期：2015-11-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：35-39