四维空间理论如何有效测度金融系统风险
之前对于系统风险的测度基本上是从微观审慎的视角来计量的,并没有考察金融机构之间的相互关联度和替代性,研究的数据来源大多是依赖于资产负债表.本文从时间维度和跨域维度的分析视角,分析了金融危机时期主流方法在美国、英国和中国的研究脉络,论述了金融系统风险研究方法的最新策略;提出了基于四维数学时空交换不变性的两步测度方法,研究数据注重金融市场数据和资产负债表数据的综合利用,旨在保证金融系统风险测度的动态性、全面性和有效性.
金融系统风险、金融危机、四维两步测度法
F831.59(金融、银行)
2015-11-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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