10.3969/j.issn.1009-4350.2013.03.004
基于logistic回归的我国上市公司信用评级模型研究
本文选择中国深沪两地上市的制造类企业,分为“*st”和“预增预盈”两组.*st组代表信用评级低,即信贷风险较高类公司;预增预盈组代表信用评级高,即信贷风险较低类公司;选出16个具有代表性的财务指标,对这76个公司进行logistic二元分析,获得各个财务指标的参数,建立上市公司信用评级模型;随机挑选制造类企业对模型进行检验,并评定该企业及其信贷风险大小程度.提出中国商业银行建立上市公司信用评级模型的现实选择,从而为银行信贷的审批、发放提供决策依据.
信用评级、logistic回归、财务指标
F830(金融、银行)
2013-09-02(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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