境外隔夜指数掉期(OIS)市场的借鉴及启示

摘要：

隔夜指数掉期(overnight Index SwaP,简称OIS)产品是一种特殊的利率掉期,是将隔夜利率交换成为若干固定利率,是利率风险管理的一种有效工具,隔夜指数掉期市场(以下简称OIS市场)在美国、欧洲等国家或地区发展相对成熟,对我国发展OIS市场具有重要的借鉴意义.本文在对国外OIS市场进行介绍的基础上,对OIS市场在我国发展的约束因素进行了分析,并提出相关政策和建议.

关键词：隔夜指数掉期、市场借鉴

分类号：F832.5(金融、银行)

在线出版日期：2013-06-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：48-49