Shibor浮息债的定价研究

摘要：

本文从浮息债的理论模型得到了浮息债利差的两个决定因素是基准利率和可比固息债相对涨幅，以及加息预期的扭转，并从历史数据上得到了实证支持。即基准利率和可比固息债相对涨幅的规律来自于流动性盈余阶段我国货币政策工具的选择。因此，对浮息债的资本利得有很强的解释能力和指导意义。

关键词：shibor浮息债、利差、资本利得

分类号：F830(金融、银行)

在线出版日期：2012-08-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：37-39