金融危机下人民币汇率的ARMA模型预期

摘要：

本文分析了全球金融危机对人民币汇率产生的影响,并用ARMA模型拟合了2007年4月至2009年5月人民币兑美元的名义汇率,认为可用ARMA(1,5)模型对汇率进行短期预期,同时用该模型对未来一年的汇率进行了预测.从长期看,名义汇率如果未受到另一次结构性冲击,将继续保持目前的走势水平.

关键词：金融危机、ARMA模型、汇率预期

分类号：F830(金融、银行)

在线出版日期：2011-12-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：23-25