实物期权视角下的银行信贷风险规避——一个理论模型

摘要：

本文是基于实物期权的视角,通过构建一个理论模型来对商业银行信贷风险进行分析的.主要运用bellman方程和处理不确定性问题的基本引理——伊藤引理,得出了一个不可逆性的期权投资模型.该模型可以实现对银行信贷风险进行有效的控制和规避.

关键词：实物期权、商业银行、信贷风险

分类号：TS9;TS8

在线出版日期：2011-01-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：24-26