实物期权视角下的银行信贷风险规避——一个理论模型
本文是基于实物期权的视角,通过构建一个理论模型来对商业银行信贷风险进行分析的.主要运用bellman方程和处理不确定性问题的基本引理——伊藤引理,得出了一个不可逆性的期权投资模型.该模型可以实现对银行信贷风险进行有效的控制和规避.
实物期权、商业银行、信贷风险
TS9;TS8
2011-01-18(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共3页
24-26
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实物期权、商业银行、信贷风险
TS9;TS8
2011-01-18(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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