蒙特卡罗模拟方法在期权定价中的应用
蒙特卡罗模拟作为金融衍生证券定价的一种有效的数值方法之一,近年来得到了不断的应用和发展.本文简要介绍了蒙特卡罗模拟在金融衍生证券定价的应用,评价了蒙特卡罗模拟的三个改进方向:基本方差减少技术、拟蒙特卡罗模拟、随机化的拟蒙特卡罗模拟,提出了利用超均匀序列Halton序列的拟蒙特卡罗模拟技术,以欧式看涨期权定价为例,比较了三种蒙特卡罗模拟结果.
金融衍生证券、期权定价、蒙特卡罗模拟
O24;O22
2008-07-30(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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