沪深300指数的时间序列分析

摘要：

本文通过对沪深300指数的研究,得到沪深300指数是非平稳的时间序列,运用ARIMA模型拟合沪深300指数,在对模型的合理性进行检验中,其残差不能通过白噪声检验.而且,沪深300指数也不存在ARCH效应,从而,利用ARCH模型进行也不合适.这样,为时间序列模型的发展研究提供了一个新的方向.

关键词：沪深300指数、ARIMA模型、ARCH效应

分类号：TK0;S56

在线出版日期：2008-06-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：47-48