项目群独立性风险损失建模研究

摘要：

项目群管理模式中存在独立性较强的一类风险.独立性风险所导致的直接损失和间接损失需要采用不同的建模方法.对于直接损失,建立复合泊松分布模型,在一定条件下直接损失分布满足可加性和收敛性,对不同项目的风险直接损失合并管理可以增强风险测算的可靠性;对于间接损失,基于损失条件期望的间接损失管理支出与风险水平优化模型说明,在全面风险管理战略中重视风险的间接损失,克服过分看重眼前利益,提高项目群风险管理的层次,有助于获得更有力的风险管理竞争优势和可持续的发展能力.

关键词：项目群、独立性风险、直接损失、间接损失、条件期望

所属期刊栏目：8

分类号：F27;S27

资助基金：国家自然科学基金项目资助70671042

在线出版日期：2010-07-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：13-19