10.3969/j.issn.0438-0460.2007.04.006
中国股票市场价量关系研究——基于沪市日数据的分位回归分析
股市价量关系研究具有重要意义.用传统方法考察变量间的"平均"价量关系,经常是高估或低估真实的价量关系.而采用分位回归方法对沪市价量关系进行研究的结果表明,沪市收益率及收益率绝对量和交易量之间存在显著的价量关系.收益率与交易量存在显著的V型价量关系,且正向价量关系强于负向价量关系.收益率绝对量与交易量存在显著的正向关系,且价格波动越剧烈时价量关系越强.
收益率、收益率绝对量、交易量、价量关系、分位回归
F830.91(金融、银行)
2007-09-10(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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