中国股票市场价量关系研究——基于沪市日数据的分位回归分析

摘要：

股市价量关系研究具有重要意义.用传统方法考察变量间的"平均"价量关系,经常是高估或低估真实的价量关系.而采用分位回归方法对沪市价量关系进行研究的结果表明,沪市收益率及收益率绝对量和交易量之间存在显著的价量关系.收益率与交易量存在显著的V型价量关系,且正向价量关系强于负向价量关系.收益率绝对量与交易量存在显著的正向关系,且价格波动越剧烈时价量关系越强.

关键词：收益率、收益率绝对量、交易量、价量关系、分位回归

分类号：F830.91(金融、银行)

在线出版日期：2007-09-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：44-51