基于元胞蚂蚁算法的贷款组合优化模型
针对商业银行各类贷款资产的违约相关性存在动态变化的问题,本文拟用元胞机制改造蚂蚁算法,用蚂蚁算法构建组合优化模型,再利用元胞自动机的元胞演变机制来模拟贷款违约相关动态变化,从而控制信息素的更新,优化解空间.实证检验表明,该算法在运算速度和单位风险收益率方面都比现行算法优越,且随着规模的增加,其优越性逐步加大.
贷款组合优化、违约相关性、元胞蚂蚁算法
F83(金融、银行)
2017-06-05(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共4页
56-59
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贷款组合优化、违约相关性、元胞蚂蚁算法
F83(金融、银行)
2017-06-05(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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