次贷危机下商业银行利率风险及其管理策略

摘要：

随着次贷危机下央行运用利率手段作为调控工具频率的不断增加,国内商业银行的利率风险,包括再定价风险、基差风险、资产组合市值和资本金价值波动风险正日益加剧.对此,商业银行应该根据所处的金融环境及其管理偏好,确定利率风险管理目标,充分运用先进的模型化利率风险度量和利率风险控制等管理工具,加强对表内外资产和利率风险全过程的管理.商业银行也应建立现实的利率风险管理策略框架,包括通过FTP实现利率风险向总行集中,利率风险由专门部门负责,以管理收益波动为主,运用动态模拟度量风险,表内外结合控制风险等,实行积极的资产负债管理策略.

关键词：次贷危机、商业银行、利率风险、管理策略

分类号：F832.2(金融、银行)

在线出版日期：2009-12-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：46-50