风险调整后的资本收益率在我国商业银行信用风险管理中的应用研究

摘要：

本文重点对风险调整后的资本收益率理论在我国商业银行的应用进行了研究.阐述了该理论的应用条件以及在当前我国部分商业银行已取得内部评级法阶段性研完成果但相关资本管理制度尚不健全的条件下如何从单个客户入手实现风险-收益平衡的管理模式,并论述了这一管理模式将给我国商业银行信用风险管理带来的深刻变革.

关键词：商业银行风险管理、信用风险、风险调整后的资本收益率、绩效考核

分类号：F830.5(金融、银行)

在线出版日期：2008-09-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：19-23