我国商业银行利率风险测度和利率风险管理策略

摘要：

@@ 随着我国利率市场化进程的推进,利率风险问题对于商业银行来说变得日益严峻起来.与此同时,巴塞尔委员会也要求银行建立综合性的风险管理机制,有效地辨别、测算、监控利率风险头寸.根据巴塞尔委员会对利率风险的定义,利率风险主要包括重新定价风险、收益曲线风险、基本风险和选择权风险,我们可以采用一些模型对我国商业银行的利率风险进行测度.

机标关键词：商业银行、银行利率、风险测度、利率风险、管理策略、委员会、巴塞尔、市场化进程、收益曲线、基本风险、管理机制、风险问题、风险头寸、定价风险、选择权、模型、监控、测算、辨别

分类号：F8(财政、金融)

在线出版日期：2005-01-04（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：22-24