VaR在银行风险管理中的应用

摘要：

@@ 早在1993年4月巴塞尔银行监管委员会在其公布的<市场风险的监管处理意见>中,就建议使用VaR作为测算市场风险的方法.1996年1月巴塞尔银行监管委员会发布<包含市场风险的资本充足率标准修订案>,明确提出VaR为测算市场风险的数量标准方法,并对其实施作了具体规定.由于种种原因,该方法在我国尚未真正实施.然而,从长远看,无论是对防范和化解金融风险,还是对提高我国金融机构的国际综合竞争力,学习掌握和贯彻实施VaR方法都是明智的选择.

机标关键词：银行风险管理、应用、银行监管、市场、标准方法、委员会、化解金融风险、巴塞尔、综合竞争力、资本充足率、学习掌握、具体规定、金融机构、处理意见、测算、修订案、选择

分类号：F83;F8

在线出版日期：2005-06-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：31-32