基于小波包去噪的量价择时策略研究

摘要：

资产价格与成交量之间具有一定的相关关系.本文引入了小波包非线性阈值去噪方法以有效消除上证综指量价序列的噪声,去噪后的协整分析表明,月度成交量变动可以解释月度价格变动,依据月度量价关系可以判断市场长期趋势;结合更灵敏的短期均线指标,本文提出了具体的量价择时策略.回测结果表明,小波包去噪对提高策略绩效有显著贡献.

关键词：小波包去噪、量价关系、量价择时策略

分类号：F830.91(金融、银行)

资助基金：教育部人文社会科学研究青年项目“基于多尺度时序模式挖掘的股票在线算法交易策略研究”16XJC630001;陕西省自然科学基金项目“基于多粒度时序模式挖掘与预测的股票算法交易策略研究”2015JQ7278

在线出版日期：2018-01-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：14-21