10.3969/j.issn.1007-8576.2006.01.009
我国国债利率期限结构研究
本文简单地阐述了传统的利率期限结构理论,通过连续复利的方式获得了我国国债的到期收益率.在此基础上,构造了国债收益率曲线并通过建模获得了收益率曲线的回归方程.同时,根据我国国债利率期限结构的形状和特点,用传统的利率期限结构理论对其进行理论说明,并指出国债产品设计与定价上的问题与改进建议.
国债、到期收益率、利率期限结构
F812.5(财政、国家财政)
2006-04-06(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共4页
41-43,30