矩阵特征分解二阶修正算法

摘要：

本文研究了时变协方差矩阵特征分解的自适应更新问题,提出了矩阵特征分解二阶修正算法.首先将矩阵秩-1更新与矩阵一阶扰动问题联系起来;然后利用矩阵扰动理论将当前时刻的协方差矩阵特征值和特征向量展开为无穷级数形式,当扰动项趋于零时它们分别趋于前一时刻对应特征值和特征向量;将扰动级数二阶以后的所有项省略得到二阶修正算法;特别地研究了最小特征值重合时信号子空间的更新问题;在系统平稳和非平稳两种条件下分别进行仿真验证算法的性能,并且和一阶修正算法比较,仿真结果表明本文提出的方法具有更高的估计精度.

关键词：特征分解、子空间、自适应、秩-1更新、一阶扰动

所属期刊栏目：20

分类号：TP3(计算技术、计算机技术)

资助基金：全国高等学校优秀博士学位论文作者专项基金08100101;湖南省自然科学基金02JJY2100;国防科技大学校科研和教改项目

在线出版日期：2007-10-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：600-604