基于AR-GARCH模型的消费随机预测
论文基于时间序列和随机理论,提出了消费随机预测AR-GARCH模型仿真方法,估计出社会消费的预测值与置信区间.应用AR-GARCH模型模拟出全国社会消费品零售总额历月的走势并对其预测,研究表明,该模型预测精度高,反映出我国社会消费品零售总额虽呈现出逐年上升的走势,但增幅却有平稳下降的可能,并据此提出相关政策建议,为消费政策的调整和完善提供决策依据.
社会消费、AR-GARCH模型、异方差、随机预测
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F126.1(中国经济)
重庆市投入产出研究项目;重庆工商大学研究生创新科研项目
2016-05-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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