策略梯度算法在投资组合管理中的应用探索

摘要：

投资组合管理是指由若干个项目组成的投资组合,合理化各项目投资的比例后,其收益是各项目的加权平均数,而其风险并非加权平均风险,投资组合能有效降低非系统性风险.文章提出了一种无财务模型的深度强化学习框架,可为企业的项目投资组合管理问题提供初步解决方案.该框架基于策略梯度算法,使用长短期记忆(LSTM)神经网络,动态调整各项目的投资比例,实现最大化投入产出比.

关键词：项目投资管理、人工神经网络、LSMT网络、深度强化学习

分类号：F224(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2021-01-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：11-12