基金投资风格漂移的度量研究

摘要：

近年来随着基金市场的快速发展,基金投资风格漂移的问题也越来越受到关注.本文梳理了传统风格漂移的度量方法,综合选取Idzorek等人提出的SDS指标,并运用二次规划的方式克服了多元回归具有的缺点,同时对于算法进行修正计算.在此基础上,SDS指标作为一个数量化指标,对后续的量化及实证研究均具有极强的参考价值.

关键词：基金、投资风格漂移、二次规划

分类号：F253(物资经济)

在线出版日期：2019-04-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共1页

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